相關 系數(shù)怎么算?如何計算投資 組合的系統(tǒng)風險投資 組合的系統(tǒng)風險計算方法為:具體投資風險乘以相應風險-。投資 組合/的標準差計算投資組合的標準差計算如下:投資組合/的標準差實施例,投資 組合,標準差的計算公式是什么。
1、 投資 組合標準差公式投資組合的標準差公式為:組合標準差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。具體解釋如下:根據(jù)算術標準差的代數(shù)公式:(a b c)平方(a平方 b平方 c平方 2ab 2ac 2bc),推導出投資 組合標準差的公式。1.根據(jù)權重和標準差:1。一只證券的權重×標準差設為a;2.B證券的權重×標準差設為B;
2.set/相關系數(shù):1。A-0/:1。a、B證券相關系數(shù)as X;2.a、C證券相關 系數(shù)設置為Y;3.B、C證券相關 系數(shù)設為Z,展開上述代數(shù)公式,代入X、Y、Z,得到三種證券的-1的1/2次方/標準差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)。標準差(StandardDeviation),中文環(huán)境下也叫均方差,是偏離均方的算術平均值的平方根,用σ表示。
2、計算 投資 組合的標準差的公式是什么?可以舉個例子嗎?投資組合的標準差公式為:組合標準差(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)的1/2次方。具體解釋如下:比如根據(jù)權重和標準差:1。一只證券的權重×標準差設為A. 2。證券B的權重×標準差設為B..
確保相關 系數(shù): 1、A、B證券相關 系數(shù)設置為X. 2。證券A和C 相關 系數(shù)設置為Y. 3。證券B和C 相關 系數(shù)設為Z,展開上述代數(shù)公式,代入X,Y,Z,得到三種證券的組合標準差的1/2次方(A的平方 B的平方 C的平方 2XAB 2YAC 2ZBC)。擴展信息:備注:1。風險調(diào)整采用標準差,隱含假設是組合構成投資 -3/。
3、如何計算兩個變量的 相關 系數(shù)?先說什么是相關 系數(shù):測量兩個隨機變量的線性度相關度R相關系數(shù)(1 ≤/ -2/。0< 相關 系。