（我先按我理解的套利說(shuō)一下）做什么都有賺錢(qián)的，套利也不例外。以上四類(lèi)，是最容易走出這種不溫不火的行情走勢(shì)，也是最容易做高拋低吸進(jìn)行套利的，但你要賺的是哪種錢(qián)，卻各有各的不同，靠運(yùn)氣賺錢(qián)也是賺錢(qián)，靠交易賺錢(qián)也是賺錢(qián)，靠眼光賺錢(qián)還是賺錢(qián)，也就是傳統(tǒng)的思路覺(jué)得，我們做期貨套利交易，應(yīng)該做的是，趨勢(shì)回歸震蕩。

1、做套利能賺錢(qián)嗎？

能！（我先按我理解的套利說(shuō)一下）做什么都有賺錢(qián)的，套利也不例外。你要知道，力的作用是相互的，事物都是有兩面性的，也就是說(shuō)，也可能會(huì)虧錢(qián)！按中國(guó)的貧富差距看，虧錢(qián)的概率遠(yuǎn)遠(yuǎn)要大于賺錢(qián)，而且你還打算套利掙錢(qián)？我可以理解為翻倍的意思嗎，或者杠桿的意思！哪些炒股好好的，如果不是杠桿了會(huì)去跳樓嗎？套利確實(shí)能掙錢(qián)，而且一掙就掙大錢(qián)，但是我強(qiáng)烈不建議，因?yàn)樘珮O端了，

現(xiàn)在是什么社會(huì)，和諧社會(huì)啊，在中國(guó)這么強(qiáng)大的背景下，安安穩(wěn)穩(wěn)的總會(huì)能得到幸福，何必要極端呢！你說(shuō)套利能賺錢(qián)嗎？你也沒(méi)有具體說(shuō)，我不知道是不是還有另一層意思，就是一環(huán)套一環(huán)的那種，如果是，那就更能了，這種高智商的方式也是現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)好的?？傊?，加油吧，沒(méi)有不勞而獲的事情，凡事要三思，搭上自己就不好玩了。

2、期貨套利如何做？

我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，隨意聊點(diǎn)，我們的探討維度是投機(jī)交易者如何做套利。而非現(xiàn)貨企業(yè)，現(xiàn)貨企業(yè)做套利的話，說(shuō)起來(lái)就有點(diǎn)長(zhǎng)了，而且關(guān)注我的人，我估計(jì)大多數(shù)都是做投機(jī)的。按照教科書(shū)的說(shuō)法，所謂的套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，在相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，以期在價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為，

比如，你買(mǎi)入螺紋鋼1901，你賣(mài)出螺紋鋼1905。這樣的話，如果1901漲的猛，或者1905跌的兇，你就可以獲利了，對(duì)吧？我們盈利的基礎(chǔ)是什么？我們盈利的基礎(chǔ)是，價(jià)差的波動(dòng)。對(duì)吧？傳統(tǒng)思路覺(jué)得，價(jià)差總是應(yīng)該在一個(gè)合理的區(qū)間內(nèi)，超過(guò)了即為不合理，就存在價(jià)差回歸的機(jī)會(huì)，也就是說(shuō)，傳統(tǒng)的思路覺(jué)得，我們做期貨套利交易，應(yīng)該做的是，趨勢(shì)回歸震蕩。

比如下圖：我們假如這是兩個(gè)合約的價(jià)差走勢(shì)，正常情況，他們?cè)谝粋€(gè)“合理”的范圍內(nèi)波動(dòng)，但是忽然有一天，價(jià)格上漲了，走出了一小波趨勢(shì)，這個(gè)時(shí)候，就是不合理出現(xiàn)了，于是，很多人就傾向于去做空。從行為上來(lái)看，大多數(shù)人理解的套利，應(yīng)該是逆趨勢(shì)的做法，但是，我給各位看個(gè)圖：我們就看這一段，這是焦煤1901和1905的價(jià)差走勢(shì)圖。

這不就是一個(gè)K線圖嗎？如果在這個(gè)K線圖上，做所謂的回歸，我目測(cè)會(huì)虧的死去活來(lái)…我曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，天下K線是一家，只要是K線，其盈利的本質(zhì)就是一樣的，在這種走勢(shì)上，做所謂的回歸，我看是不行的。因此，所謂的期貨投機(jī)交易者做套利的話，我的建議是：對(duì)著價(jià)差走勢(shì)圖，趨勢(shì)跟蹤，截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑，歡迎吐槽，點(diǎn)贊支持一下，謝謝。

3、期貨市場(chǎng)做對(duì)沖能賺錢(qián)嗎？

感謝邀請(qǐng)！我是纏道投資，專業(yè)證券投資近十年，我來(lái)回答一下這個(gè)問(wèn)題，所謂的期貨對(duì)沖操作，一般是指企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為了避免原材料或者產(chǎn)品價(jià)格下跌帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)中持有一定量的空單。如此以來(lái)，如果現(xiàn)貨市場(chǎng)中的原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅度下跌，企業(yè)在期貨市場(chǎng)中持有的空單收益可以對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)中價(jià)格下跌帶來(lái)的損失，

例如股指期貨中，機(jī)構(gòu)在股票市場(chǎng)中持有一定的籌碼，為了避免市場(chǎng)調(diào)整帶來(lái)的損失，可以在股指期貨交易中開(kāi)出空單，來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值，從而回避市場(chǎng)下跌帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和損失。由此可見(jiàn)，期貨交易中的對(duì)沖策略和套期保值策略，只能實(shí)現(xiàn)一定程度上的資產(chǎn)保值功能，并不能由此帶來(lái)大幅度盈利，要想在期貨交易中實(shí)現(xiàn)大幅度獲利，只有在看準(zhǔn)趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，開(kāi)出相應(yīng)的多單或者空單，進(jìn)行投機(jī)交易才可能獲取超額利潤(rùn)。

4、做期貨套利真的可以穩(wěn)定盈利嗎？