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期貨中套利需要注意什么,應(yīng)該注意什么

來源:整理 時(shí)間:2022-08-28 04:31:57 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

期現(xiàn)套利,我認(rèn)為是期貨套利模式中,最值得參與的一種。對于沒有期貨賬戶的朋友來想做期貨,首先需要一個(gè)期貨賬戶,期貨分商品期貨和股票期貨,目前我們國內(nèi)沒有股票期貨,我總結(jié)一下期貨套利交易存在的一些風(fēng)險(xiǎn),期貨套利交易一定要多品種,分散投資,你就可以做一個(gè)期貨和現(xiàn)貨的套利了。

1、期現(xiàn)套利是什么,需要注意些什么?

期現(xiàn)套利是什么,需要注意些什么

期現(xiàn)套利,我認(rèn)為是期貨套利模式中,最值得參與的一種。所謂的期現(xiàn)套利,簡單的理解,就是當(dāng)期貨和現(xiàn)貨的價(jià)格產(chǎn)生了利潤空間時(shí)的一種交易行為,比如,你發(fā)現(xiàn)大豆的期貨1901的價(jià)格最近漲幅很大,而你手里的完完全全跟交割品一樣的大豆現(xiàn)貨價(jià)格卻沒怎么動(dòng)。而且,它們兩者的價(jià)差也越來越大,于是,你覺得,你可能有機(jī)會(huì)去做一筆期現(xiàn)套利。

我們要知道,大豆1901,就是需要在2019年1月份交割的大豆,如果你要把現(xiàn)貨交割到上面,你需要計(jì)算出:1、你把大豆運(yùn)到交割倉庫的費(fèi)用。2、你大豆貨物的儲(chǔ)存費(fèi)用,3、質(zhì)檢成本、開具發(fā)票所增加的成本等等。如果你經(jīng)過計(jì)算后發(fā)現(xiàn),你的貨物交割到盤面上的成本是小于當(dāng)前的期貨盤面報(bào)價(jià)的,那么,你就擁有了交割的利潤,

你就可以做一個(gè)期貨和現(xiàn)貨的套利了。賣出期貨1901,然后進(jìn)行交割就可以了,當(dāng)然,這個(gè)過程中有很多選擇,比如,你賣出期貨1901后發(fā)現(xiàn),期貨價(jià)格大幅度下跌了。而且下跌的速度要大于現(xiàn)貨速度,那么,你可以在盤面上平掉你的期貨倉位,然后在現(xiàn)貨端直接處理掉你的貨物。這樣,可能實(shí)現(xiàn)的利潤還更多一些,這就是期現(xiàn)套利的模式。

2、期貨套利的風(fēng)險(xiǎn)有哪些,應(yīng)該注意什么?

期貨套利的風(fēng)險(xiǎn)有哪些,應(yīng)該注意什么

首先請先分享一下我2018年3月份的一個(gè)套利的失敗案例,然后再結(jié)合這個(gè)案例跟大家說一下套利存在的一些風(fēng)險(xiǎn),2015年12月鐵礦石最低價(jià)282.5,螺紋鋼最低價(jià)1618。鐵礦石去掉小數(shù)點(diǎn)后兩個(gè)的價(jià)差是1200左右,雖然我不知道基本面如何去計(jì)算這個(gè)價(jià)差,但是1200的價(jià)差應(yīng)該是接近臨界值了。2018年3月底,1805螺紋鋼和1805鐵礦石的價(jià)差又達(dá)到了低值1200,

我開始做多鐵礦石,空螺紋。到了四月底因?yàn)槁菁y持續(xù)上漲,價(jià)差縮小到1000,中途我一共補(bǔ)了兩次倉,交割月前我被迫平了倉。這次套利交易大虧,我總結(jié)一下期貨套利交易存在的一些風(fēng)險(xiǎn):1.差價(jià)可能會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大,補(bǔ)倉后如果倉位較重的話,短時(shí)間內(nèi)差價(jià)很難縮小可能會(huì)造成很大的虧損。所以期貨套利交易一定要多品種,分散投資,

3、期貨套利如何做?

我基本上不做套利,但是有一定的了解,今天,隨意聊點(diǎn)。我們的探討維度是投機(jī)交易者如何做套利,而非現(xiàn)貨企業(yè)?,F(xiàn)貨企業(yè)做套利的話,說起來就有點(diǎn)長了,而且關(guān)注我的人,我估計(jì)大多數(shù)都是做投機(jī)的,按照教科書的說法,所謂的套利是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)合約之間的價(jià)差變化,在相關(guān)市場或者相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易,以期在價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。

比如,你買入螺紋鋼1901,你賣出螺紋鋼1905,這樣的話,如果1901漲的猛,或者1905跌的兇,你就可以獲利了。對吧?我們盈利的基礎(chǔ)是什么?我們盈利的基礎(chǔ)是,價(jià)差的波動(dòng),對吧?傳統(tǒng)思路覺得,價(jià)差總是應(yīng)該在一個(gè)合理的區(qū)間內(nèi),超過了即為不合理,就存在價(jià)差回歸的機(jī)會(huì)。也就是說,傳統(tǒng)的思路覺得,我們做期貨套利交易,應(yīng)該做的是,趨勢回歸震蕩,

比如下圖:我們假如這是兩個(gè)合約的價(jià)差走勢,正常情況,他們在一個(gè)“合理”的范圍內(nèi)波動(dòng),但是忽然有一天,價(jià)格上漲了,走出了一小波趨勢。這個(gè)時(shí)候,就是不合理出現(xiàn)了,于是,很多人就傾向于去做空,從行為上來看,大多數(shù)人理解的套利,應(yīng)該是逆趨勢的做法。但是,我給各位看個(gè)圖:我們就看這一段,這是焦煤1901和1905的價(jià)差走勢圖,

這不就是一個(gè)K線圖嗎?如果在這個(gè)K線圖上,做所謂的回歸,我目測會(huì)虧的死去活來…我曾經(jīng)說過,天下K線是一家,只要是K線,其盈利的本質(zhì)就是一樣的。在這種走勢上,做所謂的回歸,我看是不行的,因此,所謂的期貨投機(jī)交易者做套利的話,我的建議是:對著價(jià)差走勢圖,趨勢跟蹤,截?cái)嗵潛p,讓利潤奔跑,歡迎吐槽,點(diǎn)贊支持一下,謝謝。

文章TAG:期貨中套利需要注意什么應(yīng)該注意什么期貨套利需要

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