期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下。做期貨不一定要用程序化交易，但是一定要有一套收益率為正的期貨交易系統(tǒng)，簡單點說就是可以反復使用的盈利交易原則，這個原則不僅可以確保你盈利，而且可以被無數(shù)次使用，其實這就是程序化交易的基礎。

1、期貨程序化交易怎么做？

參與過程很簡單。開個戶，弄個軟件，編個策略，然后運行就可，如圖：開戶就是去期貨公司開戶，然后軟件可以選擇文華財經(jīng)和交易開拓者。前者固定收費，后者上浮手續(xù)費，然后策略編寫，得靠自己，編寫完事加載到軟件里就可以自動化運行了。這里面的關鍵其實就在于策略，程序化的策略各種各樣。簡而言之，就是要用計算機語言把你的策略形容出來，

比如，5日均線和10日均線金叉做多，死叉做空。這就是一個程序化交易策略，但是，逢低買入，逢高賣出，回調(diào)后買入，反彈后做空等就不可以程序化，因為這些說法不具體，逢低的低，具體這么定義，什么叫低？10日的低點，還是20日的低點？還有，回調(diào)后買入，具體是什么時候，如何才能讓計算機知道行情是在回調(diào)？回調(diào)到什么程度買入？這些無法量化的語言，是實現(xiàn)不了程序化的。

2、用程序化交易期貨靠譜嗎？

用程序化交易期貨靠譜嗎？首先得知道這個程序靠不靠譜，對吧，如果程序設置的靠譜，那結果就相對靠譜，比如這個衡量標準比較：比如說交易頻率、交易成本、持倉占比、測算周期等等，如果100萬資金一年運作下來扣除手續(xù)費，只賺個萬把塊，你說這是靠譜還是不靠譜？還有一種情況就是不同的行情趨勢下程序化交易的盈虧比不同，有趨勢行情的時候能賺到錢，震蕩行情就凌亂了。

3、期貨程序化交易一般用什么周期？

期貨程序化交易，我建議的周期是，15分鐘以上，日線及以下，我推薦的是：30分鐘，1小時，日線。低于15分鐘的周期，不建議選擇，原因如下：1、小周期的雜波多這個之前說過很多次，小周期的雜波是最多的，因為越小的周期，短期資金的進場影響越大。這是PTA的一分鐘圖，這個走勢，基本上沒有什么量化模型可以做到盈利，

所以，小周期不適合用量化程序化的方式去做。2、小周期的止損難控那一分鐘圖這樣，那5分鐘圖會不會好一點？但是5分鐘圖也有問題，那就是止損，你正常而言，在5分鐘上設計的止損是單次20個點。但是隔夜一旦跳空呢？可能直接跳空100個點，這樣的話，你的止損就遠超過預期。如果連續(xù)出現(xiàn)呢？你的歷史最大回撤可能就被破掉了，

這一點，很困難。除非你是5分鐘圖做的純?nèi)諆?nèi)交易，3、手續(xù)費越小的周期，手續(xù)費越高。基于這三點，我建議15分鐘以下的，不要全自動，那么，日線級別以上的要不要做？比如，周線？我覺得沒有意義，期貨本身屬于杠桿，日線級別的大行情足夠了，周線抓取的周期過大，回撤也大，而且交易機會少，最重要的，資金曲線也難看。日線級別已經(jīng)屬于大級別了，如果你還想要更大一下，可以使用，日線級別 大參數(shù)，足以滿足需求，

4、做期貨有必要使用程序化交易嗎？

做期貨不一定要用程序化交易，但是一定要有一套收益率為正的期貨交易系統(tǒng)，簡單點說就是可以反復使用的盈利交易原則，這個原則不僅可以確保你盈利，而且可以被無數(shù)次使用，其實這就是程序化交易的基礎。如果資金規(guī)模不夠大，交易頻率沒有那么高，加上一定的執(zhí)行力，手動交易也是可以產(chǎn)生穩(wěn)定盈利的，交易的目的不僅僅是賺錢，而是能夠反復賺錢，只有這樣才可以永久在這個市場里存活下去。

5、找十個長期虧損的期貨交易者使用程序化交易有沒有人需要？

市場上有專門的一些公司，招收一些交易員，通過程序化跟他們做反單，也就是這些交易員買漲的時候，程序就會自動賣跌，交易員賣跌的時候，程序就會買賬，他們堅信一些有性格缺陷的不適合做交易的人長期交易，是可以達到穩(wěn)定持續(xù)虧損的，只要跟著他們反向做單，那就會比較大概率的，實現(xiàn)長期的盈利。同時這些公司跟期貨服務公司談的手續(xù)費是極低極低的，他們的交易成本也會比一般的投資者要低很多，通過長期的篩選科學的分析，選擇不適合做交易的或者大概率長期會虧損的這種交易員，用程序化專門跟隨他們做反單，這樣長期以往利潤還是相當可觀的。