那他們?yōu)槭裁蹿厔莞櫴峭醯?。只不過，趨勢跟蹤型策略，向來是時(shí)而“有效”，時(shí)而無效，趨勢交易系統(tǒng)，沒有什么所謂必須一說，這毫無意義，所以，趨勢跟蹤策略屬于趨勢交易的一種自然一直有效，我并沒有趨勢交易系統(tǒng)的話，趨勢就一定是優(yōu)勢期，行情創(chuàng)新高的時(shí)候，你是趨勢思路還是反趨勢思路。

1、為什么趨勢跟蹤交易是王道？

趨勢跟蹤交易，這幾個(gè)字，包含了很多關(guān)鍵信息。首先，跟蹤，如果一個(gè)人說自己是跟蹤型的交易的話，那么證明，他放棄了走到市場前面。他放棄了左側(cè)交易，他承認(rèn)走勢才是最真實(shí)的，他放棄了預(yù)測行情，單說趨勢交易，并不意味著交易者放棄了預(yù)測，但是說趨勢跟蹤，那么他的認(rèn)知中一定是排除了自己大多數(shù)的主觀行為。他完全尊重客觀走勢，

其次，趨勢。為什么做交易非要跟蹤趨勢呢？為什么不跟蹤震蕩？因?yàn)樵谡鹗幹袩o法做跟蹤，跟蹤的意思是什么？當(dāng)行情漲的時(shí)候，我認(rèn)為它會繼續(xù)漲，所以，我?guī)е箵p跟著買入。但是震蕩呢？既然我要做的是震蕩，那就應(yīng)該高拋低吸，那么在行情漲的時(shí)候，我需要逢高空，然后當(dāng)行情跌的時(shí)候，我需要逢低買，震蕩這種交易模式，是要抓住行情走勢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是典型的左側(cè)交易，是需要主觀去預(yù)判的，所以，無法進(jìn)行跟蹤。

所以，我們只能做趨勢跟蹤，當(dāng)然，每個(gè)交易員的交易認(rèn)知都不一樣，有的人認(rèn)為它并不是王道。但是，所有采取了趨勢跟蹤交易方式的人，他們的交易認(rèn)知中，一定對趨勢跟蹤有著深刻的理解，那他們?yōu)槭裁凑f，趨勢跟蹤是王道？因?yàn)樗麄冎溃星樽邉荼揪褪腔煦鐭o序的。我們無法預(yù)測行情，我們無法確定走勢，但是我們唯一可以確定的，就是市場一定會出現(xiàn)趨勢，

趨勢的力量非常強(qiáng)大，它一出現(xiàn)，如果方向正確，我們可以實(shí)現(xiàn)巨大的收益。但是我們不知道它什么時(shí)候會出現(xiàn)，我們也不無法提前預(yù)知趨勢的力量有多強(qiáng)，所以，我們建立一套跟蹤趨勢的交易系統(tǒng)，在震蕩的時(shí)候少虧，在趨勢來臨的時(shí)候暴賺，實(shí)現(xiàn)最后整體的盈利，從投機(jī)行業(yè)的興起開始，無數(shù)交易行業(yè)的前驅(qū)都在其著作中，談起過這種交易模式。

2、程序化交易大多是趨勢跟蹤系統(tǒng)，有哪些著名的反趨勢交易系統(tǒng)？

從來就沒有什么著名的反趨勢交易系統(tǒng)，可以去翻看投機(jī)市場百年以來那些經(jīng)典的著作，談的基本都是趨勢交易，都在講站在趨勢正確的一方。因?yàn)椋@是投機(jī)的真諦，反趨勢交易系統(tǒng)，只是少數(shù)自認(rèn)聰明，理解不了趨勢的人臆測出來的而已。聽起來很有道理，根本就值不得推敲，我曾經(jīng)論證過很多次，一個(gè)期貨交易系統(tǒng)，只有擁有在趨勢中持有正確的倉位的時(shí)候，它才能夠真正的累計(jì)出來優(yōu)勢。

才能夠具有正向收益預(yù)期，越漲越空，這種思路，只在短期有收益的可能性，長期來看，必死無疑。在期貨交易中，你包容的太多是沒有前途的，你的心中，必須要對某一個(gè)思路擁有最堅(jiān)定的信念，這樣你才能夠一致性的執(zhí)行這套思路，如果你認(rèn)為趨勢也對，反趨勢也正確，那么如何交易？行情創(chuàng)新高的時(shí)候，你是趨勢思路還是反趨勢思路？當(dāng)然，從另外一個(gè)角度我也說過，日線級別的震蕩，可能是分鐘線的趨勢。

如果你想要反日線的趨勢建立一套交易系統(tǒng)，你最好的選擇，就是去分鐘線趨勢跟蹤，這是基于不同的周期而言的。這樣的“反趨勢交易系統(tǒng)”有價(jià)值，但是，其本質(zhì)，依然是一套趨勢交易系統(tǒng)，只不過它是在更小的周期截?cái)嗵潛p讓利潤奔跑而已，除了這個(gè)角度之外，如果就是行情越漲，我越空的話，這個(gè)思路毫無前途，當(dāng)然，值得鼓勵(lì)。因?yàn)檎怯羞@樣的人在，趨勢跟蹤，才有前途，

3、有人說期貨交易中趨勢跟蹤是正道之一，而跟蹤策略是核心競爭力，如何評估策略的正期望？

在期貨交易中，如何評估一套期貨交易策略是否能夠盈利？很明顯，有兩種方式，看結(jié)果和看邏輯?？唇Y(jié)果，不是看最近一個(gè)月的結(jié)果，也不是看最近半年的結(jié)果，而是看，這套策略盡量長時(shí)間的表現(xiàn)，而且，也不是看這套策略在一個(gè)品種上的交易結(jié)果，應(yīng)該應(yīng)該看它在盡量多的品種上的表現(xiàn)，在什么時(shí)候它會虧損，在什么時(shí)候它會盈利。如果一套期貨交易策略，在大多數(shù)品種的全部走勢下都能夠保持持續(xù)的獲利能力，那么這套策略，就大概率擁有正向收益預(yù)期。