通過市場對證券之間定價不一致進行資金轉(zhuǎn)移，從而賺取無風(fēng)險利潤稱為無風(fēng)險套利無風(fēng)險套利的方法。大道至簡，講求無風(fēng)險套利，就盯著大盤股，最好是超級大盤股，比如中國平安，萬科，平安銀行，這種權(quán)重類股票，我們多次介紹過無風(fēng)險套利，例如買入一個低行權(quán)價的看漲期權(quán)，同時賣出一個高行權(quán)價的看漲期權(quán)，如果后者的權(quán)利金更高，那么就會構(gòu)造一個漲跌皆賺的牛市價差無風(fēng)險套利組合類似的無風(fēng)險套利也可以在日歷價差、蝶式價差等組合中出現(xiàn)。

1、金融市場無風(fēng)險套利有哪些？

大道至簡，講求無風(fēng)險套利，就盯著大盤股，最好是超級大盤股，比如中國平安，萬科，平安銀行，這種權(quán)重類股票。（但前提是不能走妖，中信證券也是大盤股，但不能選，因為經(jīng)常變妖，一旦成妖，就會吃人，和無風(fēng)險相矛盾）。這種權(quán)重類股票，諸如銀行，地產(chǎn)，保險，盤子大，機構(gòu)多，往往走勢非常規(guī)矩，對照技術(shù)指標就跟教科書一樣，特別是在牛市確認前和初步確認過程中，每次技術(shù)調(diào)整回踩關(guān)鍵點位，都是無風(fēng)險套利的絕佳時機，百試不爽，

2、關(guān)于無風(fēng)險套利，你知道多少？

首先是定義：通過市場對證券之間定價不一致進行資金轉(zhuǎn)移，從而賺取無風(fēng)險利潤稱為無風(fēng)險套利無風(fēng)險套利的方法：假設(shè)A,B兩股票，β值分別為βA,βb，因而對他們的權(quán)重wa，wb，可以通過構(gòu)建方程組建立無風(fēng)險套利組合：wa wb=1wa*βa wb*βb=0第三條忘記怎么寫了，總之是利潤大于0N種的依此類推建議看看投資學(xué)的書，有詳細介紹的我也是自己慢慢打的，希望對你有幫助總之一句，在沒有增加凈投資的前提下（通過買空和賣空手段實現(xiàn)），賺取沒有風(fēng)險（也就是估價無論如何變化都不會影響收益）的利潤。

3、說說你身邊有哪些無風(fēng)險套利的機會？

我們多次介紹過無風(fēng)險套利，例如買入一個低行權(quán)價的看漲期權(quán)，同時賣出一個高行權(quán)價的看漲期權(quán)，如果后者的權(quán)利金更高，那么就會構(gòu)造一個漲跌皆賺的牛市價差無風(fēng)險套利組合類似的無風(fēng)險套利也可以在日歷價差、蝶式價差等組合中出現(xiàn)，事實上這種獨特的交易手法并非毫無風(fēng)險，我們接下來將對其幾個重要的風(fēng)險點進行介紹一是收不抵支風(fēng)險即便是無風(fēng)險套利，依然要占用資金，價差一天不回歸合理，資金就要多占用一天，虧掉的利息就越多因此我們有時可以看到，套利點數(shù)可觀的遠月期權(quán)沒有人搶，近月的套利機會卻很渺茫如果投資者是通過掛價等待的方式套利，在離當前價較遠的地方掛上限價單，成交后利用其他合約補充成為套利組合從而鎖定利潤，那么掛單占用的資金成本可能更高。